電卓にモンテカルロ シミュレーション タブを追加しました。それに何時間も費やされるに違いない。

さらに、タブの共有ボタンを使用して計算結果を共有できます。

オプションの価格を設定したいと思っていたのに、コンピューターから離れていたことはありませんか?もう待つ必要はありません。オプション価格設定モンテカルロ アプリは、べき乗オプションを価格設定します: max(S^i -K,0) または max(KS^i,0)。また、正のペイオフを持つパスの割合も示しています。通常の逆数は Beasley-Springer-Moro 法で計算されます。

Heston タブは、モンテカルロを使用して確率的ボラティリティの下でオプションの価格を設定するために使用されます。

また、Black-Scholes を使用してヨーロピアン オプションの価格を設定し、インプライド ボリュームを計算することもできます。法線は、許容誤差の小さい Simpson 法を使用した直接積分によって計算されます。

4 つの電卓が 1 つに:
- 通常のヨーロピアン オプションとパワー オプション用のモンテカルロ シミュレーター。
- 確率的ボリューム (Heston モデル) を使用したヨーロピアン オプションのモンテカルロ シミュレーター。
- 価格とギリシャ語と暗黙のボリュームのブラック ショールズ電卓。
- [シミュレーション] タブでは、ドリフトのあるブラウン運動を視覚化できます。 (2D または対時間)。物理学または化学専攻に最適です。